Az üzenet ablakokkal az a baj, hogy a fejlécükben - így a tálcán is - a hagyományos, nem túl esztétikus Java ikon látható. Célszerűnek éreztem lecserélni őket az alapértelmezett ikonokkal. Erre találtam egy megolgást.

Az alapértelmezett JOptionPane ikonok

UIManager.getIcon("OptionPane.informationIcon");

UIManager.getIcon("OptionPane.warningIcon");

UIManager.getIcon("OptionPane.errorIcon");

UIManager.getIcon("OptionPane.questionIcon");

Dialógus - fejlécében a megfelelő ikonnal

JOptionPane jop = new JOptionPane(
            "Üzenet",
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
            JOptionPane.DEFAULT_OPTION
            );
JDialog dialog = jop.createDialog("Cím");
dialog.setIconImage( iconToImage(UIManager.getIcon("OptionPane.informationIcon")) );
dialog.setVisible(true);

Az Icon ►Image konvertáló iconToImage() metódus részletes leírása itt található.